ค่าสถิติที่สำคัญที่สุดในการเทรด

บทความนี้นำเนื้อหามาจากต้นฉบับจาก link นี้

http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-strategy/the-most-important-trading-stats/

ค่าสถิติที่สำคัญที่สุดในการเทรด

ค่าสถิติเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบในช่วงการเทรดชุดหนึ่ง ซึ่งอย่างน้อยที่สุดไม่ควรน้อยกว่า 20 เทรด ดังนั้น คุณจะต้องกำหนดลงไปในขั้นตอนการประเมินผลระยะยาวของคุณ อาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเทรดของคุณ

ถ้าอย่างนั้น ค่าสถิติอะไรบ้างหล่ะ...

ค่าที่หนึ่ง...

• win% = จำนวนของการเทรดที่ได้กำไร / จำนวนของการเทรดทั้งหมดในชุดนั้น

นี่เป็นเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ได้กำไร ตรงตัวง่ายๆ

ค่าที่สอง...

• win loss size ratio = ค่าเฉลี่ยที่ได้กำไร / ค่าเฉลี่ยที่ขาดทุน

นี่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างขนาดของการได้กำไรของคุณและขนาดของการขาดทุนของคุณ อัตราส่วนที่มากกว่า 1 แสดงว่า โดยเฉลี่ย กำไรของคุณมากกว่าขาดทุน  อัตราส่วนที่น้อยกว่า 1 แสดงว่า โดยเฉลี่ย กำไรของคุณน้อยกว่าขาดทุน (หมายเหตุ: บางครั้งจะถูกเรียกว่า Profit Factor)

ค่าที่สาม...

• Expectancy = (Win% x Average Win) - (Loss% x Average Loss)

สูตรของ expectancy ช่วยแสดงปริมาณความได้เปรียบของคุณในช่วงการเทรดชุดหนึ่ง กลยุทธ์การเทรดที่ทำเงินได้ในช่วงการสุ่มตัวอย่างจากการเทรดชุดหนึ่งๆ จะมีค่า expectancy ที่มากกว่าศูนย์ กลยุทธ์การเทรดที่เสียเงินจะได้ผลลัพธ์ที่น้อยกว่าศูนย์

คุณจะสังเกตว่าสูตร expectancy จริงๆแล้วก็เป็นเพียงการใช้ค่าสองค่าที่ผ่านมา, win% และ win loss size ratio อย่างไรก็ตาม มันคุ้มค่าในการติดตามดูเนื่องจากมันเป็นเครื่องบ่งบอกความสามารถในการทำกำไรแบบง่ายๆ ความสามารถในการทำกำไรไม่สามารถกำหนดได้จาก win% อย่างเดียวโดดๆ หรือจาก win loss size ratio อย่างเดียวโดดๆ เนื่องจากมันเป็นความสัมพันธ์ของทั้งสองค่า ยกตัวอย่าง มันเป็นไปได้ที่จะมีกลยุทธ์ที่ทำกำไรด้วย win% ที่ต่ำมากๆ โดยมีข้อแม้ว่า win loss size ratio จะต้องมากเพียงพอ มันก็เป็นไปได้อีกเช่นกันที่จะมีกลยุทธ์ที่ทำกำไรเมื่อค่าเฉลี่ยที่ขาดทุนมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ได้กำไร โดยมีข้อแม้ว่า win% จะต้องสูงเพียงพอ

หมายเหตุ: คุณอาจจะบังเอิญเจอสูตรอื่นๆของ expectancy แต่สูตรเหล่านั้นเป็นการปรับเปลี่ยนมาจากสูตรเดียวกัน และทุกสูตรให้ผลลัพธ์เหมือนกัน - วิธีการแสดงปริมาณความได้เปรียบของคุณในช่วงการเทรดชุดหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่าง... expectancy ratio = (win% / loss%) x win loss size ratio ซึ่งความสามารถในการทำกำไรถูกแสดงโดยอัตราส่วน > 1 expectancy = ผลรวมของกำไรและขาดทุนทั้งหมด / จำนวนการเทรด ซึ่งถ้าคุณลองคำนวณดูก็จะได้สูตรเดียวกันกับสูตรของผมข้างบน มันไม่สำคัญว่าคุณจะใช้สูตรไหน – เพียงแค่ให้แน่ใจว่าคุณวัดค่า expectancy ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

การบันทึกและการตรวจสอบตัวเลขทั้งสามค่าเหล่านี้ไปเรื่อยๆจะให้ประโยชน์แก่คุณดังต่อไปนี้:

• เป็นวิธีการในการยืนยันความสม่ำเสมอของผลลัพธ์และประสิทธิภาพ เมื่อค่า expectancy, win% และ win loss size ratio สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีตของคุณ
• เป็นการเตือนว่าบางอย่างกำลังผิดปกติ เมื่อค่า expectancy, win% และ win loss size ratio เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยในอดีตของคุณ

และเมื่อบางอย่างกำลังผิดปกติ ตัวเลขเหล่านี้อาจจะช่วยชี้ทางในการแก้ไขในเบื้องหน้า

เพื่อให้คุณได้ประโยชน์ที่มากขึ้นจริงๆ ผมอยากให้คุณพิจารณาการติดตามค่าสถิติเหล่านี้สำหรับกลุ่มย่อยของข้อมูลการเทรดของคุณ

ยกตัวอย่าง คุณเทรดได้ดีที่สุดระหว่างช่วงเปิดตลาด, ช่วงกลาง หรือช่วงปิดตลาด คุณจะรู้ได้จากการติดตามค่า expectancy, win% และ win loss size ratio ของคุณสำหรับการเทรดในแต่ละกลุ่มของทั้งสามกลุ่มนี้

ประสิทธิภาพของคุณผันแปรไปตามแต่ละวันของสัปดาห์หรือเปล่า ผลลัพธ์ของบางคนเป็นอย่างนั้น ทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือจากการติดตามค่า expectancy, win% และ win loss size ratio ของคุณสำหรับการเทรดในแต่ละวันของสัปดาห์

ความสามารถในการทำกำไรของคุณส่วนใหญ่มาจากเพียงแค่หนึ่งหรือสอง setups หรือหนึ่งใน setups ของคุณอาจจะกำลังต่ำกว่ามาตารฐาน ทำให้ค่า expectancy โดยรวมของคุณลดลง ทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือจากการติดตามค่า expectancy, win% และ win loss size ratio ของคุณสำหรับการเทรดในแต่ละ setup

กลยุทธ์การออกจากตลาดแบบไหนที่มีผลอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของคุณ - การออกจากตลาดโดยตั้งเป้าหมายราคา หรือโดยการเลื่อนจุด stop ตามไปเรื่อยๆ ทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือจากการติดตามค่า expectancy, win% และ win loss size ratio ของคุณสำหรับการเทรดในแต่ละกรณี

อย่างไรก็ตาม เก็บค่าสถิติสำหรับ expectancy, win% และ win loss size ratio ติดตามค่าเหล่านี้สำหรับกลุ่มย่อยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาณการณ์ของคุณ และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอในการตรวจสอบประสิทธิภาพของคุณ

...............................................................................................................................

จากบทความข้างบน ลองดูตัวอย่างที่ผมทำไว้ให้ดูนะครับ